テクニカル分析の手法には、相場のトレンド発生や転換を見極める「トレンド系」と、買われ過ぎや売られ過ぎを判断する「オシレーター系」の2種類があります。

トレンド系のテクニカル分析は、トレンドが発生している時こそ機能しますが、レンジ相場の際にはダマしが発生しやすいというデメリットがあります。一方、オシレーター系はトレンドが発生している時には上限や下限に張り付いてしまい使えませんが、レンジ相場の際には有効に機能します。

つまり、トレンド系とオシレーター系の2種類のテクニカル分析を同時に使うことにより、どんな相場にも対応できて、より機動的にトレードを行うことが出来るのです。

今回は、オシレーター系のテクニカル分析の一種である、「ストキャスティクス」についてその見方と使い方について解説をしていきます。

 

1.  ストキャスティクスの概要

ストキャスティクスとは、相場が買われ過ぎか売られ過ぎかを示すオシレーター系のテクニカル指標で、数値が0~100の間で推移します。

また、ファストストキャスティクスと、スローストキャスティクスの2種類があります。

それでは、まずはストキャスティクスの仕組みについて簡単に解説をしていきます。

1.1 ストキャスティクスとは?

ストキャスティクスは、以下の3つの種類の線があります。

・%K
・%D
・%SD

そして、ファストストキャスティクスは、「%Kと%D」、スローストキャスティクスは、「%Dと%SD」で構成されています。

ストキャスティクスの仕組みを簡単に説明すると、一定期間の価格レンジ(最高値―最安値)を100とした場合、今現在の価格がその中でどのレベル(その何%の位置)にいるかを示したものです

%K、%D、%SDの計算式は以下の通りです。(※期間は、MT4のデフォルトの数値を使用しています。)

%K=100×(C-L5)÷(H5-L5)
C:直近の終値
L:期間5の最安値
H:期間5の最高値

%D=100×(H3÷L3)
H3:(C-L5)の期間3の合計
L3:(H5-L5)の期間3の合計

%SD=期間3の%D÷3

1.2 ファストストキャスティクスとスローストキャスティクス

意外とストキャスティクスはややこしいですね。

ファストストキャスティクスは、「%Kと%D」、スローストキャスティクスは、「%Dと%SD」で構成されるものと説明しましたが、ファストストキャスティクスは敏感に反応する分ダマしが多く、実際のトレードでは、一般的に動きをより遅くしたスローストキャスティクスが使用されています。

以下の図ではそれぞれのストキャスティクスを表示させていますが、左側のファストストキャスティクスは、数値がかなり激しく上下しているのが分かります。一方、右側のスローストキャスティクスでは、数値は滑らかに動いており、ダマしが少なく、より実践でのトレードに適していると言えます。

今回の記事ではこれ以降、スローストキャスティクスを中心に使い方を説明していきます。

2. ストキャスティクスの使い方

ストキャスティクスのトレードでの使い方は、主に以下の3つがあります。

① ストキャスティクスが0に近づけば売られ過ぎ、100に近づけば買われ過ぎと判断する
② %Dが%SDを下から上へ抜ければ買いシグナル、%Dが%SDを上から下へ抜ければ売りシグナル
③ ダイバージェンス(価格とオシレーターの逆行)があれば相場転換のシグナル

 

同じオシレーター系のテクニカル分析手法であるRSIと似ていますね。

※RSIの詳細については、記事:RSIの見方・使い方・トレード手法|FXテクニカル分析[基本編]、をご覧ください。

2.1 買われ過ぎ・売られ過ぎ

一つ目の使い方が、ストキャスティクスが0に近づけば売られ過ぎ、100に近づけば買われ過ぎと判断することです。一般的には、20以下で売られ過ぎ、80以上で買われ過ぎという具体に判断します。

ただし、注意したいのは、80以上になったのを見て売りでエントリーしたり、20以下を見て買いでエントリーをしたりしてはいけません。

RSIなどの他のオシレーター系指標にも言えることですが、相場の勢いがある時は、そのまま買われ過ぎや売られ過ぎの領域に指標が張り付いてしまうケースがあり、単に逆張りのシグナルとして活用すると大きな損失を被る危険性があります。

正しい使い方は、利益確定の判断基準にしたり、トレンドに一時的な調整が入るかもしれないと備えたりすることでしょう。

2.2 %Dと%SDのクロス

二つ目の使い方は、%Dと%SDのクロスを持って売買シグナルとすることです。

下図のチャートのように、%Dが%SD下から上へ抜ければ買いでエントリー、上から下へ抜ければ売りでエントリーを検討するポイントとなります。

ここで一つ注意点として、全てのテクニカル分析手法に言えることですが、100%成功する方法などありません。

どんなテクニカル的な手法でも、ダマしは必ず存在します。上記の売買ポイントを見ても、それ以外の箇所で%Dと%SDのクロスが発生しているポイントが数か所ありますが、ダマしとなっており、そこでエントリーしてもうまく利益は出せないでしょう。

勝率を少しでも高めるやり方としては、ストキャスティクスのみで使うのではなく、他のフィルター(テクニカル分析手法)を使って、エントリーポイントを絞っていくのです。

2.3 ダイバージェンス

最後の使い方としては、「ダイバージェンス」があります。

ダイバージェンスは、為替レートとオシレーターが逆行する現象のことで、例えば、①為替レートが下落しているのにストキャスティクスの安値が上昇していれば、それは下降トレンドの勢いが弱まり、そろそろトレンド転換を向けるシグナルとなります。また、同様に、②為替レートが上昇しているのに、ストキャスティクスの高値が下降していれば、上昇トレンドの勢いが弱まり、そろそろトレンド転換が近いことを示すシグナルとなります。

トレードの仕方としては、ダイバージェンスを確認して利益確定の判断基準とすることも出来ますし、逆にトレンド転換をとらえて新規でエントリーを行うことも出来ます。

3. まとめ

ストキャスティクスは、RSIやMACDとともに、人気のあるオシレーター系のテクニカル分析手法の一つです。

ストキャスティクス単体でトレードをするには物足りないですが、他のボリンジャーバンドや移動平均線などのトレンド系のテクニカル分析と一緒に使用することで勝率を飛躍的にアップさせることが出来ます。

ぜひマスターして、トレードの技術を向上させていきましょう。



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