オシレーター系のテクニカル分析の一つにMACD(マックディー)と呼ばれるものがあります。

MACDは世界中のトレーダーに愛用されているテクニカル分析手法であり、トレンドの方向性を見極める上で適したツールです。

今回の記事では、そもそもMACDとはどんなテクニカル分析なのか?また、どのように見て、どのような使い方があるのかを解説していきます。

1. MACDの概要

まずは、MACDの概要について簡単に説明していきます。どんなテクニカル分析手法も、ただ使い方だけを勉強するよりも、最低限の仕組みは知っておかないと、応用が効きませんからね。

1.1 MACDの仕組み

MACDとは、Moving Average Convergence and Divergenceを省略したもので、日本語では「移動平均収束発散法」と呼ばれています。

これだけ読むと意味不明ですよね?

でも、仕組みは非常にシンプルで簡単なのです。

MACDは、2つの期間の指数平滑移動平均線(EMA)の差をとった「MACDライン(以降、単にMACDと表記)」と、そのMACDの移動平均線である「シグナル線」から構成されています。

つまり、移動平均線をより発展させたものが、MACDなのです。

 

以下のチャートでは、12EMA(青線)と26EMA(ピンク線)、そして、MACD(灰色)とシグナル線(赤線)が表示してあります。

そして、MACDは単純に、26EMAと12EMAの差分を表示したものなのです。また、シグナル線は、MACDの期間9の移動平均線を表示したものです。

 

※EMAや移動平均線について詳細を知りたい方は、記事:移動平均線の使い方・見方・トレード手法・分析大全|FXテクニカル分析[基本編]、をご覧ください。

(※さらに、MACDとシグナル線の差をヒストグラムで表示させる場合もありますが、今回は管理人が使用するチャートシステム:MT4のデフォルトに沿い、MACDとシグナル線のみで説明していきます。)

2. MACDの3つの使い方(売買シグナル)

では、どのようにMACDを使っていけばいいのでしょうか?

MACDの主な売買シグナルには、以下の3つがありますが、MACDが移動平均線から発展したテクニカル分析手法であることを知っておけば、その使い方の理由もみえてくるはずです。

① MACDのゼロラインとのクロス(ゴールデンクロス・デッドクロス)
② MACD自体の傾きの変化
③ MACDとシグナル線とのクロス

2.1 MACDとゼロラインとのクロス

最初の使い方は、MACDとゼロラインとのクロスを見ることです。

先ほど、MACDは、12EMAから26EMAを引いたものであることを説明しました。

つまり、MACD=12EMA-26EMA=0になる時は、12EMAと26EMAが交差している時であり、それは移動平均線のトレード手法の一つである「ゴールデンクロス・デッドクロス」と同じシグナルであることを示しています。

下図のチャートのように、MACDが下から上へゼロラインを交差すれば、それはゴールデンクロスと同じであり、買いシグナルとなります。一方、MACDが上から下へゼロラインを抜ければ、デッドクロスと同じであり、売りのシグナルとなるのです。

 

MACDのゼロラインとのクロス
・MACDが下から上へゼロラインを上抜けすれば買いシグナル
・MACDが上から下へゼロラインを下抜けすれば売りシグナル

2.2 MACD自体の傾きの変化

二つ目の使い方は、MACD自体の傾きの変化を見る事です。

下図のチャートのように、MACDがプラスの領域にあり、かつ右肩上がりに上昇している領域(赤塗)では、短期EMAが長期EMAからどんどん離れている状態であり、上昇トレンドの勢いが強いことを示します。つまり、押し目があれば、積極的に買いでエントリーしたい局面です。

一方、青塗の領域では、MACDが右肩下がりとなり、これは短期EMAと長期EMAの幅がどんどん狭くなっている状態であり、上昇トレンドの勢いが落ちて、レンジ相場に入りつつあることを示しています。なので、この時であれば、トレンド転換のリスクを考える必要があり、買いエントリーは慎重になった方がいいかもしれません。

上図では、MACDがプラスの領域、つまり上昇トレンドのケースを説明しましたが、これはMACDがマイナスの領域で下降トレンドの場合おいても、そのまま当てはまります。

 

MACD自体の傾きの変化
ケース1 MACDがプラスの領域
・MACDが上向きならば、上昇トレンドの勢いが強く、買いエントリー検討
・MACDが下向きならば、トレンド転換のリスクを警戒
ケース2 MACDがマイナスの領域
・MACDが下向きならば、下降トレンドの勢いが強く、売りエントリーを検討
・MACDが上向きならば、トレンド転換のリスクを警戒

2.3 MACDとシグナル線のクロス

最後、3つ目の使い方は、MACDとシグナル線のクロスです。先に、売買シグナルを説明しますと、以下の通りとなります。

MACDとシグナル線のクロス
・MACDがシグナル線を下から上へ抜ける時、買いシグナル
・MACDがシグナル線を上から下へ抜ける時、売りシグナル

これは、移動平均線のゴールデンクロスとデッドクロスと似ていますね。

具体的には、下図チャートの場合、赤い印の箇所では、MACDがシグナル線を下から上へ抜けていますので、買いシグナルの部分になります。一方、青い印の箇所では、MACDがシグナル線を上から下へ抜けていますので売りシグナルの部分です。

3. まとめ

以上、MACDの見方と使い方になります。MACDは世界中で愛用されているテクニカル分析手法の一つです。上手に使用することで、トレードのレベルをもう一段アップさせてくれることでしょう。

MACDの主な売買シグナルのまとめ

① MACDのゼロラインとのクロス(ゴールデンクロス・デッドクロス)
② MACD自体の傾きの変化
③ MACDとシグナル線とのクロス

 

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